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什么是罗塔拉？

罗塔拉是一个使用 Rust 构建的的后端回测库/应用程序。您可以将其作为独立服务器运行罗塔拉，或将交易所导入 Rust。Alator 是后者方法的示例实现。

Alator 最初是另一个应用程序中使用的回测库。随着时间的推移，回测成为了一个独立的应用程序，然后它开始开发跨语言的解决方案，可以在服务器上运行。这个过渡还处于早期阶段，这并不是一个生产应用程序。

lib.rs:

什么是罗塔拉？

罗塔拉提供了交易所后端，用户可以针对其运行回测。创建和运行回测的标准机制是 JSON 服务器，但用户也可以导入一个库。库主要用于 Rust 中的测试和示例创建。使用罗塔拉库实现的前端代码在 Alator 库中。

罗塔拉处于早期开发阶段。文章中使用的多数组件已在先前应用程序中使用。这个库中的责任分离仍在进行中，因此当前使用的许多抽象可能会减少。

实现

单个交易所实现由以下组成

• 一个输入，Penelope 是一个示例。输入产生报价，并将定义交易所希望使用该来源必须使用的报价格式。
• 一个订单簿实现，Diana 是一个示例。订单簿包含核心执行逻辑，并定义了订单和交易的格式。这与交易所不同，因为订单簿可以是 LOB、可以使用蜡烛图等。并且这与向客户端呈现的接口有明显的区别。
• 一个交易所实现，例如 Uist。从代码的角度来看，这通常是一个相当薄的包装，更多地依赖于客户端类型，而不是订单簿实际使用的执行逻辑。从上面的内容进一步解释，交易所是提供给用户一系列可能操作的外部接口，它并不太关心事物的具体实现方式（但确实需要绑定到一个特定的订单簿实现）。例如，Uist有很多关于编排以及客户端如何与交易所匹配状态的方法。
• 交易所的服务器实现返回JSON响应，通过交易所实现。
• 交易所的客户端实现提供了一组Rust API，既用于记录客户端如何调用服务器。

除此之外，我们还有一些数据源，它们调用外部源并绑定到交易所：例如，可以使用Binance输入创建Uist交易所。

抽象的激增是为了给用户提供最大的灵活性，但随着我对这个应用程序了解的更多，这可能会发生变化。

Uist

Uist的接口定义在 UistClient 中。

Uist的流程如下：

• 在启动时调用init，返回有关数据集的一些信息
• loop
  • fetch_quotes，返回当前日期的价格信息
  • insert_order/delete_order
  • tick，返回是否有另一个tick以及在上一个tick上执行的交易

Uist没有客户端标识符。尽管可以在Uist上运行多个策略，但这并不可取，因为很难确定哪些交易分配给每个策略。服务器支持并发执行，但没有客户端标识符，因此无法返回正确同步的结果。

Order_id仅在订单传递到订单簿后设置一次。交易所仅在调用tick时将交易传递给订单簿，这些挂单将被重新排序，以便在购买之前执行销售。Order_id并不总是反映执行优先级。

一旦插入订单，就不能在同一tick中删除它，因为订单只有在通过订单簿后才会获得一个id。

cargo运行 --binuist_server_v1[ipv4_address] [端口]

开发优先级

短期

• 添加示例代码，展示在Python中运行的策略。
• 添加更多外部数据源
• 添加更多带有加载外部数据的二进制文件的服务器
• 添加另一个交易所，以便更清晰地分离关注点

长期

• 添加包含L2数据的订单簿，这需要L2源