模拟交易杠杆期货交易所（LFEST）

☢️ 这是一个个人项目，使用时请自行承担风险。

lfest-rs 是一个具有杠杆头寸能力的模拟永续期货交易所。
您可以通过 MarketUpdate 枚举提供外部市场数据来更新 MarketState。您提供的是买卖价格或来自 蜡烛图 的信息。
宏（bba、candle）使得构建具体变体变得容易。
为了简化（以及性能），交易所不使用订单簿。
可以使用 Config 和 ContractSpecification 配置交易所。

特性

• 💱 使用 fpdec crate 进行定点数算术，以实现超级快速且精确的数值计算。
• 🧠 使用 newtype 模式 在函数边界强制执行正确的类型。
  示例包括
  BaseCurrency,
  QuoteCurrency,
  Fee,
  Leverage.
  这使得无法错误地将表示 USD 的值输入到期望表示 BTC 的值的函数中。
• 📡 通过 MarketUpdate 类型及其相关宏实现灵活的市场数据集成。
• 💹 集成性能跟踪。
  使用现有的 FullAccountTracker
  或者使用自己的 AccountTracker 特性。
• ✔️ 良好的测试覆盖率和高频断言，以确保正确性。
• 🔍 由于代码库小且简洁，因此可审计。
• 📃 支持使用 linear 和 inverse 期货合约。
• ⛔ 订单过滤以确保价格和数量遵循某些规则。参见
  PriceFilter
QuantityFilter
• IsolatedMarginRiskEngine
• 使用双重记账法以确保会计等式始终成立。

订单类型

支持以下订单类型：

• Market：积极执行最佳买入/卖出报价
• Limit：被动地将订单放入订单簿

性能指标

当使用 FullTrack AccountTracker 时，以下性能指标可用，
但您也可以通过实现 AccountTracker 特性来自定义任何性能指标。

• win_ratio：胜利次数 / 总交易次数
• profit_loss_ratio：平均胜利金额 / 平均损失金额
• total_rpnl：总实现盈亏
• sharpe：年化夏普比率
• sortino：年化特林诺比率
• cumulative fees：支付给交易所的总额度费用
• max_drawdown_wallet_balance：钱包余额从高点下降的最大比例。
• max_drawdown_total：包括未实现盈亏的回撤。
• max_drawdown_duration：最长回撤的持续时间。
• num_trades：执行的总交易次数。
• turnover：执行的总数量。
• trade_percentage：交易次数 / 总交易机会次数
• buy_ratio：购买次数 / 总交易次数
• limit_order_fill_ratio
• limit_order_cancellation_ratio
• historical_value_at_risk
• cornish_fisher_value_at_risk
• d_ratio

可能还有其他我遗漏的指标。其中一些指标的表现可能与你预期的不同，所以请确保查看代码。

如何使用

要在您的项目中使用此包，请在您的 Cargo.toml 中添加以下内容

[dependencies]
lfest = "*" # or lookup newest version on `crates.io`

然后继续在您的代码中使用它。有关示例，请参阅 示例

TODOs

• 适当的清算（参见 update_state 在 Exchange）
• 订单簿支持（使用 MatchingEngine）
• 资金利率（支持 settle_funding_period 在 ClearingHouse）
• 多个账户（低优先级）
• 多个市场（低优先级）
• 多市场类似 SPAN 的投资组合 RiskEngine
• 支持更新头寸的杠杆。
• 支持自动去杠杆化
• 基准测试
• 更多单元测试。
• 模糊测试？

贡献

非常愿意看到您使用并为此项目做出贡献。即使只是添加更多测试也是受欢迎的。

捐赠 💰 💸

如果您想支持此包的开发，请随时发送捐赠

Monero (XMR) 地址

47xMvxNKsCKMt2owkDuN1Bci2KMiqGrAFCQFSLijWLs49ua67222Wu3LZryyopDVPYgYmAnYkSZSz9ZW2buaDwdyKTWGwwb

许可证

版权 (C) 2020 <Mathis Wellmann [email protected]>

本程序是自由软件：您可以按照自由软件基金会发布的 GNU Affero 通用公共许可证的条款重新分发和/或修改它，许可证版本为 3 或（根据您的选择）任何较新版本。

本程序以供使用为目的进行分发，但没有任何保证；甚至没有对商售性或特定用途适用性的暗示性保证。有关更多信息，请参阅GNU Affero通用公共许可证。

您应该已经随本程序收到了一份GNU Affero通用公共许可证的副本。如果没有，请参阅https://www.gnu.org/licenses/。