交易汇总

一个高性能、模块化和灵活的交易汇总crate，生成K线数据，适用于低延迟应用和增量更新。它允许用户通过AggregationRule trait选择规定如何创建新K线的规则，例如：基于时间、基于成交量或其他信息驱动规则。它还允许用户通过ModularCandle trait选择从汇总过程中创建哪种类型的K线。结合Candle宏，只要每个组件实现了CandleComponent trait，用户就可以灵活地创建任何类型的K线。汇总过程也是通用的，只要输入交易数据实现了TakerTrade trait，这为下游项目提供了更大的灵活性。

有关具有较少功能和性能的Go实现的详细信息，请参阅MathisWellmann/go_trade_aggregation。

以下是将Bitmex_XBTUSD交易序列汇总到15分钟K线的示例：

功能

AggregationRule:

此crate中预定义的规则包括

如果这些不能满足您的需求，请通过实现AggregationRule特质来创建自己的，然后您可以将其插入到GenericAggregator中。

CandleComponent:

这些现有的 'CandleComponents' 默认存在

再次，如果这些不能满足您的需求，请通过实现CandleComponent特质并插入到您自己的蜡烛结构体中来自定义。

使用方法

要在项目中使用此crate，请将以下内容添加到您的Cargo.toml中

[dependencies]
trade_aggregation = "12"

让我们将所有交易聚合到基于时间的1分钟蜡烛中，包括开盘、最高、最低和收盘信息。注意指定过程中使用的'AggregationRule'和'ModularCandle'是多么简单。可以轻松地插入对这些特质的自定义实现以进行完全自定义。此示例使用在线风格方法进行每个tick的更新

use trade_aggregation::{
    candle_components::{Close, High, Low, Open},
    *,
};

#[derive(Debug, Default, Clone, Candle)]
struct MyCandle {
    open: Open,
    high: High,
    low: Low,
    close: Close,
}

fn main() {
    let trades = load_trades_from_csv("data/Bitmex_XBTUSD_1M.csv")
        .expect("Could not load trades from file!");

    // specify the aggregation rule to be time based and the resolution each trade timestamp has
    let time_rule = TimeRule::new(M1, TimestampResolution::Millisecond);
    // Notice how the aggregator is generic over the output candle type, 
    // the aggregation rule as well as the input trade data
    let mut aggregator = GenericAggregator::<MyCandle, TimeRule, Trade>::new(time_rule, false);

    for t in &trades {
        if let Some(candle) = aggregator.update(t) {
            println!(
                "candle created with open: {}, high: {}, low: {}, close: {}",
                candle.open(),
                candle.high(),
                candle.low(),
                candle.close()
            );
        }
    }
}

注意代码是如何在'MyCandle'结构体上调用'open()'、'high()'、'low()'和'close()'方法的。这些是由与字段同名自动生成的Candle宏，在本例中'MyCandle'的'Candle'推导宏展开为以下内容

use trade_aggregation::{
    candle_components::{Close, High, Low, Open},
    *,
};

#[derive(Debug, Default, Clone)]
struct MyCandle {
    open: Open,
    high: High,
    low: Low,
    close: Close,
}

impl MyCandle {
    fn open(&self) -> f64 {
        self.open.value()
    }
    fn high(&self) -> f64 {
        self.high.value()
    }
    fn low(&self) -> f64 {
        self.low.value()
    }
    fn close(&self) -> f64 {
        self.close.value()
    }
}

impl ModularCandle<Trade> for MyCandle {
    fn update(&mut self, trade: &Trade) {
        self.open.update(trade);
        self.high.update(trade);
        self.low.update(trade);
        self.close.update(trade);
    }
    fn reset(&mut self) {
        self.open.reset();
        self.high.reset();
        self.low.reset();
        self.close.reset();
    }
}

请参阅示例文件夹中的更多内容。使用以下命令运行示例

cargo run --release --example aggregate_all_ohlc
cargo run --release --example streaming_aggregate_ohlc

性能

要运行使用criterion编写的基准测试，请运行

cargo bench

以下是在12代英特尔酷睿i7-12800H上运行，将100万笔交易聚合到1分钟蜡烛中的结果

显然，您使用的'CandleComponent'越多，耗时越长。

功能

存在serde功能，当启用时，会派生Serialize和Deserialize

待办事项

• 使价格存储的数据类型泛型（f64、f32、i64、Decimal等...）

捐赠 💰 💸

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Monero (XMR) 地址

47xMvxNKsCKMt2owkDuN1Bci2KMiqGrAFCQFSLijWLs49ua67222Wu3LZryyopDVPYgYmAnYkSZSz9ZW2buaDwdyKTWGwwb

许可

版权 (C) 2020 <Mathis Wellmann [email protected]>

本程序是免费软件：您可以重新分发它并/或修改它，只要遵守自由软件基金会根据GNU Affero通用公共许可证发布的许可证条款，无论是许可证的第3版，还是（根据您的选择）任何较新版本。

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商业许可证

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