HftBacktest

该项目目前处于初期开发阶段，这意味着可能会在没有事先通知的情况下发生破坏性变化。实时机器人功能尚未经过全面测试；因此，请自行承担风险。

Rust中的高频交易回测和实时机器人

这个Rust框架旨在开发和运行高频交易和市场做市策略。它专注于考虑数据和订单的延迟，以及订单队列位置以进行订单填充模拟。该框架旨在提供基于完整订单簿和交易tick数据的市场回放式回测。您还可以使用相同的算法代码运行实时机器人。

主要功能

• 完整的tick-by-tick模拟，可根据自定义时间间隔或基于数据和订单接收。
• 基于L2按价格和市场和L3按订单（WIP）数据流的完整订单簿重建。
• 回测考虑数据和订单延迟，使用提供的模型或您自己的自定义模型。
• 考虑订单队列位置的订单填充模拟，使用提供的模型或您自己的自定义模型。
• 回测多资产和多交易所模型
• 使用相同的算法代码部署实时交易机器人：目前适用于Binance期货和Bybit。

入门指南

安装

从cargo仓库安装

cargo add hftbacktest

从源码安装最新的开发版本

hftbacktest = { git = "https://github.com/nkaz001/hftbacktest.git" }

数据格式

与Python实现相比，Rust实现使用不同的数据格式。请参阅数据准备教程中的Rust版本部分。

示例

高频网格交易：使用Rust实现的高频网格交易策略对Binance期货进行回测的完整过程。

请参阅示例。

文档

有关一般信息，请参阅此处文档。
有关Rust实现，请参阅此处文档。

路线图

请参阅路线图。

贡献

感谢您考虑为hftbacktest做出贡献！欢迎任何和所有的帮助来改进这个项目。如果您有改进或修复错误的想法，请打开GitHub上的问题或讨论。

以下是可以为这个项目做出的贡献示例

请参阅路线图。