财务量化库 — Lib.rs • Rust 包仓库

59次发布

0.2.7	2024年8月5日
0.2.6	2024年7月4日
0.2.5	2024年6月30日
0.2.3	2024年3月15日
0.0.2	2022年10月4日

2 in 财务

3,544 每月下载量

MIT/Apache

2MB
21K SLoC

一个用于量化金融的Rust库。

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模块

模块	描述
`autodiff`	用于高效计算标量输出函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的梯度算法的伴随微分。
`cashflows`	对 `Cashflows` 和 `Quotes` 以及类似类型的实现。
`data`	可用于定价和相关任务的类型（曲线、期限结构、曲面等）。从/到各种来源（CSV、JSON、Parquet）读取和写入数据的方法。还可以从Yahoo! Finance下载数据。
`error`	RustQuant错误处理模块。
`instruments`	对债券、期权、货币等金融工具的实现，包括其定价。未来的添加将包括掉期、期货、CDS等。
`iso`	一些ISO代码的实现： ISO-4217（货币代码），ISO-3166（国家代码），ISO-10383（市场标识符代码）。
`math`	统计分布及其相关函数（PDF、CDF、CF等）、快速傅里叶变换（FFT）、数值积分（双指数求积）、优化/根查找（梯度下降、牛顿-拉夫森）和风险收益指标。还有一些序列方法，如 `linspace` 和 `cumsum`。
`ml`	目前仅实现了线性回归、逻辑回归以及k近邻分类。未来还将实现更多。
`macros`	目前仅实现了 `plot_vector!()` 和 `assert_approx_equal!()`。
`models`	在量化金融中常用的一些模型，如布朗运动的各种形式、短期利率模型、曲线模型等。
`portfolio`	实现了一种投资组合类型，它是一个`HashMap`类型的`Position`集合。
`随机过程`	布朗运动（标准、算术、分数和几何）的随机过程生成器以及各种短期利率模型（CIR、OU、Vasicek、Hull-White等）。
`时间`	时间和日期功能，例如`DayCounter`、日历、常量、惯例、时间表等。
`交易`	目前只提供基本的限价订单簿（LOB）。希望未来能够添加更多交易工具。

示例

请参阅/examples以了解RustQuant的各种用法。您可以使用以下命令运行它们

cargo run --example <example>

[!注意]
免责声明：这目前是一个业余项目，不是一个专业的金融软件库。本库中的任何内容都不应被视为金融建议，我建议您不要用它进行交易或做出财务决策。

依赖项

~40–56MB
~883K SLoC