Lobster

一个快速的内存限价订单簿 (LOB)。

快速入门

要使用 Lobster，创建一个具有默认参数的订单簿实例，并发送订单进行执行

use lobster::{FillMetadata, OrderBook, OrderEvent, OrderType, Side};

let mut ob = OrderBook::default();
let event = ob.execute(OrderType::Market { id: 0, qty: 1, side: Side::Bid });
assert_eq!(event, OrderEvent::Unfilled { id: 0 });

let event = ob.execute(OrderType::Limit { id: 1, price: 120, qty: 3, side: Side::Ask });
assert_eq!(event, OrderEvent::Placed { id: 1 });

let event = ob.execute(OrderType::Market { id: 2, qty: 4, side: Side::Bid });
assert_eq!(
    event,
    OrderEvent::PartiallyFilled {
        id: 2,
        filled_qty: 3,
        fills: vec![
            FillMetadata {
                order_1: 2,
                order_2: 1,
                qty: 3,
                price: 120,
                taker_side: Side::Bid,
                total_fill: true,
            }
        ],
    },
);

Lobster 仅处理整数价格点和数量。价格和数量表示为无符号 64 位整数。如果交易工具支持分数价格和数量，则转换需要由用户处理。目前，Lobster 不支持负价格。

更多信息可以在 文档 中找到。

Quantcup

目前获胜的 quantcup 提交比 Lobster 快 10-11 倍。虽然 Lobster 可以显著改进，但一些设计选择不可避免地使其变慢。以下是非详尽的列表

1. Quantcup 解决方案将所有可能的价格点存储在内存中，而 Lobster 使用两个 BTreeMap 结构，按需存储价格点。在栈上使用连续数据结构存储所有价格点的性能提升巨大，但这并不太实用：数组通过价格索引，因此可以非常大（想象一下为外汇市场实现一个具有所有非分数价格点的订单簿）；实际上，可以在任何价格下进行限价订单，在大多数市场中没有上限，因此静态数组解决方案不可行。

2. Quantcup 解决方案在取消订单时不会更新最大出价/最小要价值。因此，如果取消了对最佳出价/要价的订单，该解决方案将是不正确的。公平地说，这是一个非常容易修复的问题，但在基准测试中获胜的解决方案中没有这样做。

3. Quantcup 解决方案不接受外部订单 ID；相反，它提供静态数组中的整数索引作为它们。这具有明显的实际后果：订单簿可以处理的最大开放订单数量是在编译时选择的。此外，如果发送者在执行订单之前不知道订单 ID，则很难向正确的发送者广播事件。Lobster 支持无符号 128 位整数作为订单 ID，因此可以包含 v4 UUID。

待办事项

1. 删除 OrderBook::update_min_ask 和 OrderBook::update_max_bid，仅在需要时更新最小卖价/最大买价值。目前这些方法在每次订单执行时都会被调用。
2. 尝试用来自 qp_trie 的 Trie 替换 BTreeMap。