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什么是 Alator？

Alator 是 Rotala 的前端，Rotala 是一个用 Rust 构建的回测库。

Rotala 包含所有后端交易所代码。Alator 展示了如何使用这些后端代码来运行回测。Rotala 构建为运行 JSON 服务，但交易所可以作为一个库导入，Alator 使用了后者功能。

Alator 最初是作为另一个应用程序中使用的回测库。随着时间的推移，回测变得成为一个独立的应用程序，然后它转向开发一个可以在服务器上运行的多语言应用程序。这种过渡还处于早期阶段，这不是一个生产应用程序。

lib.rs:

什么是 Alator？

Alator 是一个财经模拟库，可以与 Rotala 一起使用，以执行交易策略的回测。

Alator 之前是一个独立的包，但现在正在过渡到使用 Rotala 交易所后端的前端回测实现。v0.4 版本之后的版本实现了 Rotala。

回测由以下部分组成：* 策略 - 生成新订单 * 经纪人 - 在 Alator 中，这与其他包含位置计算（即位置/利润）的投资组合重叠，将新订单路由到交易所，嵌入成本。 * 交易所 - 执行新订单，可能嵌入进一步的成本和延迟。 * 数据源 - 策略/交易所使用的数据源，用于确定新订单/填充。 * 时钟 - 在组件之间同步时间。

Alator 包含策略和经纪人的代码。在回测策略时，您不需要使用此代码，并且由于某些交易所实现可以在网络上工作，因此您甚至不需要使用 Rust。此包内的代码表示通用功能，如上所述，已经构建，因此包含在此处。

当前的交易所实现不包含任何逻辑来确定交易的正确性。例如，如果客户以每单位 1 美元的价格下单 100 单位，并且以 50 美元的现金余额成交，那么这应该被经纪人阻止。

同步

状态通过交易所在组件之间同步。交易所持有时钟，应该是价格数据的唯一来源。

在性能方面，这看起来可能不是最佳选择。在库的早期版本中，当库作为另一个模拟应用程序的后端时，同步被分割，每个组件共享时钟和价格源。通过分割同步，发送给交易所的消息数量会成倍增加，例如，策略需要获取最近价格更新。

但通过在同一个地方保持状态，我们可以提供关于回测正确性的良好保证——通过使引入前瞻性偏差更加困难——并通过强制分离关注点，前端变得更加简单/复制生产环境。

重复一遍，一些回测库具有即时交易执行：你在纪元100创建一个订单，它将在同一纪元立即执行。这在Alator中是不可能的，回测不应有任何前瞻性偏差。

因此，不建议使用低频数据，因为订单将不会执行，直到下一个可用的tick（或者你可以填充下一个tick）。

同样，不断触发清算的策略，虽然通常表示前端的一个错误，也会因为Alator中经纪人的实现将尝试重新平衡以恢复偿付能力而表现不佳。由于这种重新平衡不会发生在下一个tick，在某些条件下（例如趋势价格），你可能会出现持续的不足。