blackscholes

此库提供了一个简单、轻量级且高效的（尽管不是高度优化）Black-Scholes-Merton模型实现，用于定价欧式期权。

包括所有一阶、二阶和三阶希腊字母。

使用方法

查看文档以获取使用和示例。

其他可用包
Python: Pypi
Rust: crates.io

lib.rs:

此库提供了一个简单、轻量级且高效的（尽管不是高度优化）Black-Scholes-Merton模型实现，用于定价欧式期权。

提供定价期权、计算隐含波动率和计算一阶、二阶和三阶希腊字母的方法。

示例

use blackscholes::{Inputs, OptionType, Pricing};
let inputs = Inputs::new(OptionType::Call, 100.0, 100.0, None, 0.05, 0.2, 20.0/365.25, Some(0.2));
let price: f32 = inputs.calc_price().unwrap();

可以通过运行

cargo bench

查看GitHub仓库以获取完整的源代码。其他实现，如npm WASM包和python模块也是可用的。