blackscholes

此库提供了一个简单、轻量级且高效的（尽管未进行大量优化）Black-Scholes-Merton模型实现，用于欧式期权的定价。

包含所有一阶、二阶和三阶希腊字母。

实现了以下内容

• ImpliedVolatility特性中的calc_iv()，使用Piotr P√luciennik (2007)的修改后的Corrado-Miller对初始波动率猜测，以及牛顿-拉夫森算法来求解隐含波动率。
• ImpliedVolatility特性中的calc_rational_iv()，使用Peter Jackel的"Let’s be rational" (2016)中的"Let's be rational"方法。利用Jackel的C++实现，以64位浮点精度在2次迭代内收敛。

用法

查看文档以获取用法和示例。

其他可用的包
Python: Pypi
WASM: npm