blackscholes_python

此库提供了一种简单、轻量级且高效的（尽管不是高度优化）的Black-Scholes-Merton模型实现，用于欧洲期权的定价。

此crate可以使用pyo3和Maturin编译为Python包。它具有完整的文档和类型注解。与Rust crate相比，Rust编译的Python包在Ryzen 7600x上对10M次期权定价的运行时间慢约1秒。

用法

只需创建一个Inputs结构实例并调用所需的方法。

查看Rust文档和Python文档以获取用法和示例。

lib.rs:

blackscholes_python

此库提供了一种简单、轻量级且高效的（尽管不是高度优化）的Black-Scholes-Merton模型实现，用于欧洲期权的定价。

用法

只需创建一个Inputs结构实例并调用所需的方法。

示例

let inputs: blackscholes::Inputs = blackscholes::Inputs.new(blackscholes::OptionType::Call, 100.0, 100.0, None, 0.05, 0.02, 20.0 / 365.25, Some(0.2));
let price: f64 = inputs.calc_price();

查看Github仓库以获取完整的源代码。还有其他实现，如npm WASM包和纯Rust Crate。