black76

此库提供了一种简单、轻量级且高效的（尽管不是高度优化）的Black76模型实现，用于欧式期权的定价。

包含所有一阶、二阶和三阶希腊字母系数。

实现了以下功能

• 在ImpliedVolatility trait中的calc_iv()，它使用Piotr P√luciennik（2007）的修改过的Corrado-Miller进行初始波动率猜测，并使用牛顿-拉夫森算法求解隐含波动率。
• 在ImpliedVolatility trait中的calc_rational_iv()，它使用Peter Jackel的“Let’s be rational”（2016）中的“Let's be rational”方法。利用Jackel的C++实现，以64位浮点精度在2次迭代内达到收敛。

用法

查看文档了解用法和示例。

其他可用的包
Python: Pypi
WASM: npm