随机过程

此软件包提供模拟各种随机过程的实用程序。

待办事项

以下功能将在近期实现

• 维纳过程（布朗运动）。
• 布朗桥。
• 泊松过程。
• 米尔斯坦方法。

lib.rs:

随机过程模拟工具包。

此软件包提供模拟各种随机过程的实用程序。

快速开始

要创建一个过程，调用所需过程的 new 构造函数，并向构造函数提供所需的参数。要模拟一个过程，只需在过程上调用 simulate。

在以下示例中，创建了一个 $\mu = \sigma = 1$ 的几何布朗运动。该过程使用 Euler-Maruyama 方法进行模拟。路径存储在 SimulatedPath 中。最后，将路径导出为 pickle 文件（用于 Python）。

use stochastic_processes::prelude::*;

let proc = GeometricBrownianMotion {
    mu: 1.0,
    sigma: 1.0,
};

let sim = proc.run_euler_maruyama(1.0, 0.0, 1.0, 20);
let _ = export_to_pickle(sim, "/tmp/test.pickle").unwrap();