rusde

rusde（发音类似于“rusty”）实现了随机微分方程（SDEs）及其变体的数值求解器，例如延迟SDEs和随机积分微分方程。

动机

数值求解随机微分方程可能比较棘手。当模拟它们的延迟或积分微分方程变体时，复杂度会大幅增加。这个库实现了各种数值方案，以Rust保证的正确性和速度来解决用户指定的SDEs。

目标功能

• 前向/后向Euler-Maruyama方法
• Milstein方法
• 延迟
• 积分微分SDEs
• 上述方案带有跳跃（泊松过程）
• 多线程模拟
• 具有相关噪声的多维系统
• 大家喜欢并使用的标准示例过程
• 通过随机逼近求解PDE
• 科尔莫哥洛夫前向/后向方程
• 具有反向传播的神经网络SDEs