11 个版本
| 0.5.0 | 2022年2月5日 |
|---|---|
| 0.4.0 | 2019年3月2日 |
| 0.3.6 | 2019年1月12日 |
| 0.3.4 | 2018年8月19日 |
| 0.1.0 | 2018年8月16日 |
#140 在 金融
46 每月下载量
用于 hull_white
17KB
291 代码行
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| Linux | Codecov |
|---|---|
| ![lin-badge] | ![cov-badge] |
二项树期权计算器
这是一个非常通用的二项树计算器。计算器可以用于对任何收益和任何一维SDE（形式为dS=alpha(S, t)dt+sigma(S, t)dW_t）的美式和欧式期权进行定价。
需要4个函数
- 漂移与波动率的比率：(alpha(S, t)/sigma(S, t))
- sigma相对于标的的导数：sigma'(S, t)
- 贴现因子
- 收益函数
为了展示灵活性，测试计算了Black-Scholes模型价格和CIR过程中的债券价格。
速度
与我的C++库相比，这个库处理5000步欧式看涨期权大约需要0.4秒，而C++库需要0.7秒。基准测试在https://danielhstahl.github.io/binomial_tree_rust/report/index.html。