[lin-badge]: https://github.com/danielhstahl/cf_dist_utils_rust/workflows/Rust/badge.svg [cov-badge]: https://codecov.io/gh/danielhstahl/cf_dist_utils_rust/branch/master/graph/badge.svg

cf_dist_utils

这是围绕我的 fang_oost 库的一系列工具。文档在 docs.rs 上。主要特性包括计算VaR、分布的累积分布函数（CDF）和分布的期望短缺。

使用cf_dist_utils

将以下内容放入您的Cargo.toml中

[dependencies]
cf_dist_utils = "0.10"

导入和使用

extern crate num_complex;
use num_complex::Complex;
extern crate cf_dist_utils;
let mu=2.0;
let sigma=5.0;
let num_u=128;
let x_min=-20.0;
let x_max=25.0;
let max_iterations=1000;
let tolerance=0.0000001;
let alpha=0.05;
let norm_cf=|u:&Complex<f64>| (u*mu+0.5*sigma*sigma*u*u).exp();
let (estimated_es, estimated_var)=cf_dist_utils::get_expected_shortfall_and_value_at_risk(
    alpha, num_u, x_min, x_max, max_iterations, tolerance, norm_cf
);

基准测试

https://danielhstahl.github.io/cf_dist_utils_rust/report/index.html