[lin-badge]: https://github.com/danielhstahl/fang_oost_rust/workflows/Rust/badge.svg [cov-badge]: https://codecov.io/gh/danielhstahl/fang_oost_rust/branch/master/graph/badge.svg

Fang-Oosterlee Rust 库

在 Rust 中实现 Fang-Oosterlee 算法。虽然该算法最初用于期权定价，但它可用于各种用例。例如，它可以用于计算分布的 Value at Risk、分布的密度和部分期望。

它需要一个在特定间隔计算的特征函数。提供了一个实用函数，该函数将解析特征函数转换为向量。

文档在 docs.rs

使用

将以下内容放入您的 Cargo.toml

[dependencies]
fang_oost = "0.15"

导入和使用

extern crate num_complex;
extern crate fang_oost;
extern crate rayon;
use rayon::prelude::*;
use num_complex::Complex;

let num_x = 1024;
let num_u = 256;
let x_min = -20.0;
let x_max = 25.0;
let mu=2.0;
let sigma:f64=5.0;
let norm_cf = |u:&Complex<f64>|(u*mu+0.5*u*u*sigma*sigma).exp();
let x_domain=fang_oost::get_x_domain(num_x, x_min, x_max);
//computes discrete gaussian characteristic function
let discrete_cf=fang_oost::get_discrete_cf(num_u, x_min, x_max, &norm_cf);
let result=fang_oost::get_expectation_single_element_real(
    x_min, x_max, x, &discrete_cf,
     |u_im, x, k|{
         if k==0{x-x_min} else { ((x-x_min)*u_im).sin()/u_im }
     }
);

相关 Crates

• Fang Oost 期权定价
• 分布实用工具（包括 CDF、VaR 和期望亏损）

基准测试

在 https://danielhstahl.github.io/fang_oost_rust/report/index.html 查看基准测试。