隐含波动率

有关此crate的更多信息，请参阅 crate文档。

关于

implied-vol 是彼得·杰克尔隐含波动率计算的高性能、纯Rust实现。该库作为对杰克尔作品中提出的方法的稳健Rust重实现。

源作品

我们的库遵循彼得·杰克尔的两篇重要论文中提出的方法

1. 让我们变得理性：该工作提出了一种从期权价格中精确推导布莱克波动率的方法。

2. 隐含正态波动率：在这里，杰克尔提供了一个从欧式期权价格计算隐含正态波动率（也称为巴舍利尔波动率）的解析公式。

这两个资源都可以在 彼得·杰克尔的主页 上访问。

性能

原始论文的作者彼得·杰克尔断言，根据他的机器基准测试，“计算单个隐含波动率现在只需不到270纳秒”。通过检查在此crate的 GitHub Actions 上进行的基准测试，可以清楚地看到实现了可比的性能。

精度

在我们的机器上，通过随机测试，隐含黑斯波动率和隐含正态波动率计算的相对误差均被证实小于机器epsilon的两倍。

社区贡献始终欢迎！

Cargo功能标志

• normal-distribution：提供与计算隐含波动率中使用的标准正态分布相关的函数
• error-function：提供与计算隐含波动率中使用的误差函数相关的函数

许可

本项目采用 MIT许可。