atelier

市场微观结构回放和模拟的计算工作坊和框架。

安装

示例

参考

https://rust-lang.github.io/api-guidelines/checklist.html

lib.rs:

Atelier

Atelier 提供了一个计算框架，可以用作开发金融机器学习模型的工坊，特别针对市场微观结构进行了实战测试。特性包括

• 市场回放：对实际发生情况的精确复制，包括提供的数据粒度。
• 市场模拟：根据提供的配置进行市场模拟，非常详细。

示例：合成订单簿

use atelier::data::market::orderbook::Orderbook;

let bid_price = 50_000.00;
let ask_price = 50_100.00;
let tick_size = 100.0;
let n_levels = 200;
let n_orders = 300;

let i_ob = Orderbook::synthetize(bid_price, 
       ask_price, tick_size, 
       n_levels, n_orders);