Tevec

介绍

一个crate，提供跨不同后端（目前为 Vec & Ndarray & Polars）的金融量化分析函数。几乎全部使用Rust的 traits 实现，以方便未来支持更多后端。

目前，它主要分为三个功能类别

• 滚动函数
• 映射函数
• 聚合函数

安装

将 tevec = "0.2" 添加到您的 Cargo.toml

基本用法

首先，导入公共特性名称以调用相应的方法。 use tevec::prelude::*

聚合函数

大多数聚合函数是为满足 IntoIterator + Sized 特性的结构体实现的。

let data = vec![1, 2, 3, 4, 5];
data.titer().mean();  // not consume data, return Some(3)
data.mean();  // consume data, return Some(3)
let data = vec![1., f64::NAN, 3.];
data.titer().vmean();  // valid mean, this will ignore nan, return 2.
// valid function can also be used for Option<T> dtype
let data = vec![Some(1), None, Some(3)]
data.vmean(); // return 2.

使用 titer 返回一个满足 Iterator 的 TrustedLen，允许进一步调用方法。该 titer 方法来自 Titer 特性，该特性已针对所有后端实现。

滚动函数

let data = vec![1, 2, 3, 4, 5];
let mean: Vec<f64> = data.ts_mean(3, Some(1)); // params: window, min_periods
let mean2: Array1<f32> = data.ts_vmean(4, None); // rolling_mean function ignore none values

映射函数

 let v = vec![1., 2., 3., 4., 5.];
 let shift_v: Vec<_> = v.titer().vshift(2, None).collect_trusted_vec1();
 let shfit_abs_v: Vec<_> = v.titer().abs().vshift(2, None).collect_trusted_vec1();

某些映射函数返回一个 Iterator，允许进行链式调用而不重新分配内存，并且仅在需要时收集迭代器。

功能标志

pl：用于 Polars 后端

ndarray：用于 Ndarray 后端

agg：聚合函数

map：映射函数

rolling：滚动函数

stat：统计函数

time：DateTime 和 TimeDelta 结构体