Tevec

简介

一个 crate，旨在为不同的后端（目前为 Vec、Ndarray 和 Polars）提供金融量化分析函数。几乎完全使用 Rust traits 实现，以方便未来支持更多后端。

目前，它主要分为三个功能类别

• 滚动函数
• 映射函数
• 聚合函数

安装

将 tevec = "0.2" 添加到您的 Cargo.toml

基本用法

首先，导入通用的 trait 名称以调用相应的方法。 use tevec::prelude::*

聚合函数

大多数聚合函数都针对满足 IntoIterator + Sized 特性的 struct 实现。

let data = vec![1, 2, 3, 4, 5];
data.titer().mean();  // not consume data, return Some(3)
data.mean();  // consume data, return Some(3)
let data = vec![1., f64::NAN, 3.];
data.titer().vmean();  // valid mean, this will ignore nan, return 2.
// valid function can also be used for Option<T> dtype
let data = vec![Some(1), None, Some(3)]
data.vmean(); // return 2.

使用 titer 返回一个满足 Iterator 的 TrustedLen，允许进一步的方法调用。 titer 方法来自 Titer trait，它已为所有后端实现。

滚动函数

let data = vec![1, 2, 3, 4, 5];
let mean: Vec<f64> = data.ts_mean(3, Some(1)); // params: window, min_periods
let mean2: Array1<f32> = data.ts_vmean(4, None); // rolling_mean function ignore none values

映射函数

 let v = vec![1., 2., 3., 4., 5.];
 let shift_v: Vec<_> = v.titer().vshift(2, None).collect_trusted_vec1();
 let shfit_abs_v: Vec<_> = v.titer().abs().vshift(2, None).collect_trusted_vec1();

某些映射函数返回一个 Iterator，允许在不重新分配内存的情况下进行链式调用，并且仅在需要时收集迭代器。

功能标志

pl: 针对 Polars 后端

ndarray: 针对 Ndarray 后端

agg: 聚合函数

map: 映射函数

rolling: 滚动函数

stat: 统计函数

time: DateTime 和 TimeDelta 结构体