Stochastic-rs

一个用于随机过程和模型的 Rust 库。主要目标是提供一个简单易用、高性能的随机过程和模型库。此库仍在开发中，可能会出现破坏性更改。🚧

文档可在 stochastic-rs 查阅。

实现

• Rust
• Typescript

随机过程

• 高斯噪声
• 相关高斯噪声
• 布朗运动
• 相关布朗运动
• 几何布朗运动
• Cox-Ingersoll-Ross 过程
• Ornstein-Uhlenbeck 过程
• Jacobi 过程

跳跃和 Levy 过程（不稳定）

• Poisson 过程
• 复合 Poisson 过程
• 带跳跃的分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程
• Levy 跳跃扩散
• 逆高斯分布
• 正态逆高斯分布
• 方差伽马分布

随机模型

• Heston 模型
• Merton 模型
• Bates 模型
• Vasicek 模型
• SABR 模型（不稳定）
• Duffie-Kan 模型（不稳定）

分数随机过程

• 分数高斯噪声
• 相关高斯噪声
• 分数布朗运动
• 相关分数布朗运动
• 分数几何布朗运动
• 分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程
• 分数 Cox-Ingersoll-Ross 过程
• 分数 Jacobi 过程

特性

• 粗糙 Heston 模型
• Bergomi 模型
• 粗糙 Bergomi 模型
• Hull-White 模型
• Barndorff-Nielsen & Shephard 模型
• Alpha-stable 模型
• CGMY 模型
• CIR 模型
• 多因子 CIR 模型
• BGM 模型
• Wu-Zhang 模型
• 仿射模型
• Heath-Jarrow-Morton 模型 & 多因子 Heath-Jarrow-Morton 模型

未来工作

• 添加更多测试
• 添加更多示例
• 完整文档