RUSTYQLib :Ценообразование опционов с уверенностью с использованием JSON

RustyQLib — это легковесная и надежная библиотека для квантовой финансовой науки, предназначенная для ценообразования опционов. Созданная полностью на Rust, она предлагает уникальное сочетание безопасности, производительности и表达能力, которые необходимы для обработки финансовой информации и сложных вычислений. RustyQlib упрощает ценообразование акций без ущерба для безопасности, скорости или удобства использования.

Лицензия

RustyQlib распространяется по условиям как лицензии MIT, так и Apache License (Версия 2.0). Подробнее см. в LICENSE-APACHE и LICENSE-MIT.

Запуск

После клонирования репозитория и сборки можно выполнить следующую команду

rustyqlib file --input <FILE> --output <FILE>

и для ценообразования всех контрактов в директории

rustyqlib dir --input <DIR> --output <DIR>

и для интерактивного режима

rustyqlib interactive

и для режима сборки для создания волнового поля или кривой процентных ставок

rustyqlib build --input <FILE> --output <DIR>

Пример файла ввода предоставлен в репозитории (src\input\equity_option.json). Файлы в формате JSON и легко редактируются любым текстовым редактором.

Возможности

Простота ввода JSON

• Легкость использования: предоставление данных ввода в формате JSON простое и читаемое. Вы можете легко specify параметры своих опционов, делая сложные финансовые модели доступными для всех.
• Гибкость: JSON поддерживает различные типы данных и структуры, позволяя вам определить не только детали опционов, но и дополнительные рыночные данные, историческую информацию и параметры риска по мере необходимости.
• Готовность к интеграции: JSON ввод RustQuant совместим с различными источниками данных, торговыми платформами или другими финансовыми системами, что упрощает вашу рабочую нагрузку и улучшает автоматизацию.

Четкость вывода JSON

Четкость вывода JSON

• Структурированные результаты: RustQuant производит JSON вывод, который содержит предоставленный вами ввод с результатами ценообразования, греческими символами и профилями риска.

• Масштабируемость: Вывод JSON легко масштабируем. Вы можете обрабатывать крупные пачки запросов на ценообразование опционов и получать результаты в структурированном формате, упрощая управление портфелем.

• Интероперабельность: Вывод JSON легко интегрируется с инструментами визуализации данных, базами данных и системами отчетности, позволяя эффективноpresentar и делиться результатами ценообразования производных инструментов.

Типы

• Европейский
• Американский
• Бермудский
• Азиатский

Инструменты

• Опцион на акции
• Опцион на акции с началом в будущем
• Акция баскет
• Акция барьер
• Акция обратный просмотр
• 权益亚洲
• 权益彩虹
• 权益选择器

定价引擎

• Black-Scholes
• 二叉树
• 蒙特卡洛
• 有限差分
• Longstaff-Schwartz
• Heston
• 局部波动率
• 随机波动率
• 跳跃扩散