#portfolio #modern #lib #theory #mpt #libaray #theroy

mpt_lib

现代投资组合理论的函数库

2个版本

0.0.2 2023年2月12日
0.0.1 2023年2月4日

#6 in #mpt

MIT/Apache

480KB
7.5K SLoC

mtp_libs

现代投资组合理论的函数库


lib.rs:

MPT的全称是现代投资组合理论。它是一个经济框架,投资者通过这个框架试图在给定的投资组合中实现最小市场风险和最大回报
lib的目标是提供所有MPT计算方法

关键参数说明

date : 此库中所有日期均为1970年1月1日起的整数

freq: 频率包括以下内容

pub enum ClFrequency {
ClFrequencyUnknown = -1,
ClFrequencyDaily,        //= 0,
ClFrequencyWeekly,       //1
ClFrequencyMonthly,      //2
ClFrequencyQuarterly,    //3
ClFrequencyAnnually,     //4
ClFrequencySemiannually, //5
}

排名类型

 pub enum ClRankType {
 ClRankTypeNoRank = 0,
 ClRankTypeRaw = 1,
 ClRankTypeAsc = 2,
 ClRankTypeDec = 3,
 ClRankTypePercAsc = 4,
 ClRankTypePercDec = 5,
 ClRankTypeDecAsc = 6,
 ClRankTypeDecDec = 7,
 ClRankTypeQuinAsc = 8,
 ClRankTypeQuinDec = 9,
 ClRankTypeQuartAsc = 10,
 ClRankTypeQuartDec = 11,
 }



依赖项

~3.5MB
~62K SLoC