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greeks

实现用于计算期权希腊字母的库

由 Ryan Waters，Ryan

4 个版本 (破坏性更新)

使用旧Rust 2015

0.5.0 2017年3月24日
0.4.0 2017年3月18日
0.3.0 2017年3月16日
0.2.0 2017年3月16日

#243 在 金融

MIT 许可证

20KB
372 行

greeks

Build Status Crates.io Status License: MIT

本项目是Rust中简单的期权定价和希腊字母实现。

目标

  • 速度快
  • 准确度高
  • 没有外部依赖。

支持的计算

希腊字母

一阶

  • Delta
  • Rho
  • Theta
  • Vega

二阶

  • Gamma

定价

  • 欧洲看涨期权
  • 欧洲看跌期权

估值

  • 到期看涨期权
  • 到期看跌期权

无运行时依赖

特性