QuadProg

一个基于Goldfarb Idnani算法的纯Rust实现的密集二次规划求解器。此实现基于一些来源，但主要借鉴了quadprog。

用法

将以下内容添加到您的 Cargo.toml

[dependencies]
quadprog = "0.0.1"

然后使用

quadprog::solve_qp(...)

lib.rs:

解决密集二次规划问题。

此包实现了Goldfarb Indiani方法[^1]，用于解决形式如下二次规划问题

    minimize     1/2 x' Q x + c' x
    subject to   A1 x  = b1
                 A2 x <= b2

在纯Rust中。这些通过唯一导出的函数[solve_qp]来解决，该函数返回一个[Solution]结构体。

示例

如果我们想解决

    minimize     1/2 x^2 + 1/2 y^2 + x
    subject to   x + 2 y >= 1

我们可以使用以下示例来解决这个问题

let mut q = [1., 0., 0., 1.];
let c = [1., 0.];
let a = [-1., -2.];
let b = [-1.];
let sol = solve_qp(&mut q, &c, &a, &b, 0, false).unwrap();
assert_eq!(sol.sol, &[-0.6, 0.8]);

[^1] D. Goldfarb and A. Idnani (1983). A numerically stable dual method for solving strictly convex quadratic programs. Mathematical Programming, 27, 1-33.