orderbook-rs

我在此基础上创建了订单簿，还包括 https://github.com/inv2004/coinbase-pro-rs

它是一个原始订单簿，硬编码的最小步长为1分。

为了性能，我将其放入平面数组，因此它积极使用内存。对于当前的 coinbase BTC-USD 对，它需要 188.1 Mb 或 RAM。

它硬编码了限制为 20000(最大价格) * 100(分) = 2*10^6 个它可以存储的值。调用 OB 时，如果值超出这些边界，将返回 None，但，我猜想，这种返回在大多数情况下可以忽略。

它实现了 Display，以下是其输出

OB: sized of top 20 bids in 1-cent step | bid-price    ask-price | sizes of low 20 asks in 1-cent step
OB: 0,0,0,0,0,0,0,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5,26.047638720000013 | 6494.98   6494.99 | 5.006541749999999,10.0838,0,0,0,0,0,0,0.00130864,0.0052,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

示例

• Coinbase 订单簿，如果序列丢失则重新加载

  https://github.com/inv2004/orderbook-rs/blob/master/examples/coinbase.rs