libTS3 基础库

一、基本说明

• libTS3 是 Jesse Kuang 独立开发的「Rust 跨平台交易基础设施」程序库，移植自 C++ 版本的 libts
• 使用 Rust (尽可能兼容 edition 2021)
  • Windows
  • Linux
    • rustc 1.58 或更高版本
• 跨平台 Linux 优先，但不支持老旧的操作系统
• 仅考虑 64 位平台
• 字符串仅支持 UTF8，源文件也使用 UTF8 编码。GBK 应转码
• 为何选择 libts3？ 在众多开源项目的情况下，为何还要开发 libts3？
  • 追求速度
    • std 和 tokio 都非常好，但它们并不是追求速度的。
    • 当需要取舍速度和通用性时，libts3 选择速度。
    • 当需要取舍速度和内存 RAM 用量时，libts3 选择速度。
      • libts3 会权衡大量的 RAM 造成 CPU cache missing，速度不一定会变快。
    • 速度问题分为两类：低延迟、高吞吐量，当两者有冲突时，尽量选择低延迟。
  • 降低第三方依赖。
  • 更符合自己的需求。
    • 许多第三方库，速度很快、功能强大，但也远远超过了我的需求。
    • 我个人倾向于：设计到刚好满足自己的需求就好。

准备工作

主要开发工具及版本

• Linux: AlmaLinux 8.5 w/ rustup
  • cargo test, rustfmt, clippy
• Windows
  • cargo test, rustfmt, clippy
• 开启编译器全部的警告信息：警告信息的重要性，相信不用再提醒了。
  • 警告信息 -- 零容忍。
• 单元测试工具
  • rust 内置测试
  • bencher crates

二、支持库

julian 儒略日， message 消息包抽象，serde 实现简单类型的序列化与反序列化，timestamp 低延迟微秒/纳秒级计时与时间戳，priceType 针对价格及金额的定点与浮点 double 的互换

julian

儒略日数（Julian Day Number，JDN）的计算是从格林威治标准时间的中午开始，包含一个整天的时间，起点的时间（0日）回溯至儒略历的公元前4713年1月1日中午12点（在格里历是公元前4714年11月24日），这个日期是三种多年周期的共同起点，且是历史上最接近现代的一个起点。 Unix 纪元 1970年1月1日，儒略日为 2440588。采用儒略日，一个 16 位整数即可表示约 180 年，而且计算星期几只需要取 7 的余数即可（即 0 表示周一，6 表示周日）

serde

简单序列化与反序列化，采用 Little Endian（即小端编码，Intel/ARM64 的 CPU 整数字节编码），字符串 string 以及字节串 Bytes 采用 Pascal 编码（长度 0...255）以一字节表示长度后续 bytes 暂不支持 Rust enum 及其派生类型，完美支持 tuple/struct 类型

timestamp

timeval 类简单封装 timespec 结构并采用 u64/u32 表示秒以及纳秒 sysclock 类用于重演/模拟环境的系统时钟 timestamp 抽象毫秒/微秒/纳秒级别时间戳 DateTime 抽象 毫秒/微秒/纳秒级别的日期时间点

priceType

定点数与浮点 double 的相互转换

Mmap

支持大页的共享内存 mmap

pitch proto

类似 ITCH 的逐笔行情协议，在 ThinkPad T440s 实现每秒超两千五百万笔行情解码。

Math

公式: $ f(x) = \int_{-\infty}^\infty \hat f(\xi)e^{2 \pi \xi x}d\xi $