5个版本 (3个破坏性版本)
| 0.4.0 | 2019年8月26日 |
|---|---|
| 0.3.0 | 2019年3月23日 |
| 0.2.1 | 2018年8月19日 |
| 0.2.0 | 2018年8月19日 |
| 0.1.0 | 2018年7月5日 |
#291 in 金融
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109 代码行
[lin-badge]: https://travis-ci.org/phillyfan1138/carr_madan_rust.svg?branch=master [cov-badge]: https://codecov.io/gh/phillyfan1138/carr_madan_rust/branch/master/graph/badge.svg
| Linux | Codecov |
|---|---|
| ![lin-badge] | ![cov-badge] |
Carr-Madan
这是Carr Madan的FFT期权定价方法的Rust实现。
基准测试
lib.rs:
使用标的资产的特征函数对期权进行Carr-Madan方法的处理。在 cf_functions 存储库中提供了一些有用的特征函数。Carr和Madan的方法在计算大量等距执行价时表现良好。Carr-Madan论文链接。
依赖项
~4.5MB
~89K SLoC