SIMD Black scholes pricer

可能是世界上最快的Black-Scholes定价器。

本工具尝试对所有Black-Scholes计算正确，包括考虑股息和美式二叉期权。经过广泛认可的定价器测试，确保准确性

包含

* call
* put
* delta
* rho
* gamma
* theta
* vega
* implied_vol from price
* implied_rho from price
* strike from delta
* american put

SIMD

作为一个思想实验，我使用它来测试i5第六代笔记本电脑与原始计算的性能差异

对于100,000,000次对bs_single::call()的调用

• 开发：约7500ms
• 发布：约1900ms

使用RUST_FLAGS=-C -target_feature=+avx,+fma

• 发布：约750ms

使用具有RUST_FLAGS=-C -target_feature=+avx,+fma的SIMD版本，没有宽数学函数

• 发布：约400ms

使用RUST_FLAGS=-C -target_feature=+avx,+fma，使用宽数学函数

• 发布：约100ms

因此，在仔细考虑CPU的情况下，速度提高了约18倍