Barter

Barter 是一个开源的 Rust 框架，用于构建 事件驱动的实时交易与回测系统。通过在近似的交易引擎上对策略进行回测，您可以在算法交易中安心。它是

• 快速：Barter 提供了一个基于高性能 Rust（in-rust-we-trust）的多线程交易引擎框架。
• 简单：Barter 提供了一个模块化数据架构，专注于简洁性。
• 可定制：一系列特质定义了每个 Barter 组件如何通信，提供了一个高度可扩展的交易框架。

请参阅：Barter-Data，Barter-Integration 及 Barter-Execution

API 文档 | 聊天

概述

Barter 是一个开源的 Rust 框架，用于构建 事件驱动的实时交易与回测系统。它提供了一种高性能、易于定制的交易引擎，使您能够在近似于实时交易的系统中进行策略回测。该引擎可以通过向引擎的 command_tx 发送命令来控制。同样，可以使用 event_rx 监听引擎的事件（对于事件溯源很有用）。从高层次来看，它提供了一些解耦的组件，这些组件通过一系列特质进行交互

• 数据：MarketGenerator 特质管理 MarketEvents 的生成，该事件作为系统的心跳。例如，提供了 live::MarketFeed 实现，该实现利用 Barter-Data WebSocket 集成来提供实时交易所数据（例如/交易、K线图等）。
• 策略：SignalGenerator特性负责在分析传入的市场事件后生成信号。信号是建议性的，并发送到投资组合进行分析。
• 投资组合：MarketUpdater、OrderGenerator和FillUpdater控制全局状态投资组合实现。投资组合在接收到策略的咨询性SignalEvents后可能会生成OrderEvents。投资组合的状态在接收到市场事件和填充事件后更新。
• 执行：ExecutionClient特性负责在从投资组合接收到OrderEvents后生成FillEvents。例如，提供了一个模拟执行的处理器实现，用于模拟干交易或回测运行中所需的任何交易所执行行为。
• 统计：提供夏普比率、卡尔玛比率、最大回撤等指标，用于分析交易会话的表现。单遍散度算法分析每个已关闭的头寸，并有效地计算交易摘要。
• 交易者：能够使用自定义的数据、策略和执行实例进行交易，同时享有对全局投资组合的共享访问权限。
• 引擎：多线程交易引擎，能够使用任意数量的交易者市场对进行交易。每个包含的交易者实例在自己的线程上运行。

示例

• 为了简洁：不包含导入 - 请参阅 /examples 获取所需的一切！
• 为了简单起见:
  • 引擎和交易者（s）通过硬编码的值进行配置，而不是通过配置值加载。
  • 引擎只包含一个交易者（通常您会有很多交易者，每个市场一个）。
  • 远程命令（例如/ Command::Terminate、Command::ExitPosition）不会通过其command_tx发送到引擎，这种对引擎的控制可以根据您的喜好添加（例如连接到HTTP端点）。

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    // Setup Logger & Load Config For Engine & Trader Instances Here

    // Create channel to distribute Commands to the Engine & it's Traders (eg/ Command::Terminate)
    let (command_tx, command_rx) = mpsc::channel(20);
    
    // Create Event channel to listen to all Engine Events in real-time
    let (event_tx, event_rx) = mpsc::unbounded_channel();
    let event_tx = EventTx::new(event_tx);
    
    // Generate unique identifier to associate an Engine's components
    let engine_id = Uuid::new_v4();
    
    // Create the Market(s) to be traded on (1-to-1 relationship with a Trader)
    let market = Market::new("binance", ("btc", "usdt", InstrumentKind::Spot));
    
    // Build global shared-state MetaPortfolio (1-to-1 relationship with an Engine)
    let portfolio = Arc::new(Mutex::new(
        MetaPortfolio::builder()
            .engine_id(engine_id)
            .markets(vec![market.clone()])
            .starting_cash(10_000.0)
            .repository(InMemoryRepository::new())
            .allocation_manager(DefaultAllocator { default_order_value: 100.0 })
            .risk_manager(DefaultRisk {})
            .statistic_config(StatisticConfig {
                starting_equity: 10_000.0,
                trading_days_per_year: 365,
                risk_free_return: 0.0,
            })
            .build_and_init()
            .expect("failed to build & initialise MetaPortfolio"),
    ));
    
    // Build Trader(s)
    let mut traders = Vec::new();
    
    // Create channel for each Trader so the Engine can distribute Commands to it
    let (trader_command_tx, trader_command_rx) = mpsc::channel(10);

    traders.push(
        Trader::builder()
            .engine_id(engine_id)
            .market(market.clone())
            .command_rx(trader_command_rx)
            .event_tx(event_tx.clone())
            .portfolio(Arc::clone(&portfolio))
            .data(historical::MarketFeed::new([test_util::market_candle].into_iter()))
            .strategy(RSIStrategy::new(StrategyConfig { rsi_period: 14 }))
            .execution(SimulatedExecution::new(ExecutionConfig {
                simulated_fees_pct: Fees {
                        exchange: 0.1,
                        slippage: 0.05,
                        network: 0.0,}
                }))
            .build()
            .expect("failed to build trader")
    );
    
    // Build Engine (1-to-many relationship with Traders)
    
    // Create HashMap<Market, trader_command_tx> so Engine can route Commands to Traders 
    let trader_command_txs = HashMap::from_iter([(market, trader_command_tx)]);
    
    let engine = Engine::builder()
        .engine_id(engine_id)
        .command_rx(command_rx)
        .portfolio(portfolio)
        .traders(traders)
        .trader_command_txs(trader_command_txs)
        .statistics_summary(TradingSummary::init(StatisticConfig {
            starting_equity: 1000.0,
            trading_days_per_year: 365,
            risk_free_return: 0.0
        }))
        .build()
        .expect("failed to build engine");
        
    // Listen to Engine Events & do something with them
    tokio::spawn(listen_to_events(event_rx)); 
        
    // --- Run Trading Session Until Remote Shutdown OR Data Feed ends naturally (ie/ backtest) ---
    engine.run().await;
}

获取帮助

首先，看看您的问题是否可以在API文档中找到。如果答案不在那里，我很乐意通过聊天来帮助您，并通过Discord尝试回答您的问题。

贡献

🎉 感谢您对改善Barter生态系统的帮助！请通过discord联系以讨论开发、新功能和未来的路线图。

相关项目

除了Barter crate之外，Barter项目还维护

• Barter-Integration：高性能、低级框架，用于构建灵活的Web集成。
• Barter-Data：高性能且规范的WebSocket集成，用于领先的加密货币交易所 - 包含电池。
• Barter-Execution：正在开发中，并将很快集成。

路线图

• 集成新的"Barter-Execution"库，以提供额外的开箱即用功能，用于执行OrderEvents。
• 构建策略实用工具，用于聚合逐笔交易和/或蜡烛图到多时间框架数据结构，并提供一个使用实用工具的多时间框架策略示例。
• 完善MetaPortfolio分配器和风险管理系统。
• 等等！

许可证

本项目受MIT许可证许可。

贡献

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