opcalc

一个易于使用的Black-Scholes期权计算器。适用于JS，用Rust构建。

入门指南

在JavaScript中使用库

您可以使用以下方式配置期权计算实例

// Import opcalc as a webassembly module

const option = opcalc
    .create_option()
    .with_asset_price(100)
    .with_strike(105)
    .with_volatility(0.2)
    .with_interest(0.005)
    .with_current_time(1606780800) // timestamp in seconds: 2020/12/01 00:00:00
    .with_maturity_time(1610668800) // timestamp in seconds: 2021/01/15 00:00:00
    .finalize();

创建期权后，您可以通过以下方式访问其价格（看涨和看跌）、希腊字母（delta、gamma等）

const call = option.call_value();
const delta = option.call_delta();
// ...

示例

在/examples文件夹中提供了多个使用此库的示例。

• React
• Angular（即将推出）
• Vue.js（即将推出）

在Rust中使用库

在Rust中使用库的体验与JavaScript中类似。

use opcalc::option::builder::BSOptionBuilder;

let option = BSOptionBuilder::new()
    .with_asset_price(100.0)
    .with_strike(105.0)
    .with_interest(0.008)
    .with_volatility(0.23)
    .with_current_time(1_606_780_800) // timestamp in seconds: 2020/12/01 00:00:00
    .with_maturity_time(1_610_668_800) // timestamp in seconds: 2021/01/15 00:00:00
    .finalize()
    .unwrap();  // safely unwrap here because all required builder steps are taken

// then, use this option to obtain calculation results
let gamma = option.call_gamma();

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