基于异步Rust的KuCoin三角套利框架

这是一个异步Rust项目，用于实现零风险加密三角套利，探索生成被动收入（即睡觉赚钱！）的技术可行性。

循环套利的原理

假设我们持有USDT，它会检查所有可以与BTC和USDT进行交易的上市加密货币（例如ETH），并通过以下方式比较利润：

• 买-卖-卖：购买ETH（卖出USDT），卖出ETH（购买BTC），卖出BTC（购买USDT）
• 买-买-卖：购买BTC（卖出USDT），购买ETH（卖出BTC），卖出ETH（购买USDT）

以上是三角套利，它是循环套利的最简单形式。我们可以找到更复杂的路径，比如找到最赚钱的路线，或者在造市价格下单以减少费用。

Python中的前错误

两年前我编写了一个Python脚本，在KuCoin中运行三角套利，但它有几个技术问题，最终没有跟进。
https://github.com/kanekoshoyu/Kucoin-Triangular-Arbitrage

• 使用Python和REST轮询实现的方式过于缓慢，无法获取有效的套利机会。
• 通常Python REST API会导致相当高的通信错误率，这需要额外的时间来解决。
• 它没有计算套利订单的实际规模，这意味着脚本持续购买一些垃圾代币，无法正确卖出。
• 它简单地取平均值价格而不是最佳买卖价，这意味着在每一次套利中，它都采取了每个动作的造市头寸，并且没有及时执行套利。

如何运行示例可执行文件

1. 将config_sample.toml重命名为config.toml，并使用您自己的KuCoin API凭据设置API密钥。配置事件监控间隔和循环套利每次迭代的美元预算。

[KuCoin Credentials]
api_key="YOUR_API_KEY"
secret_key="YOUR_SECRET_KEY"
passphrase="YOUR_PASSPHRASE"

[Behaviour]
# Performance monitor interval in seconds
monitor_interval_sec=120
# max amount of USD to use in a single cyclic arbitrage
usd_cyclic_arbitrage=100

2. 在项目根目录（kucoin_arbiitrage）中运行以下命令

cargo run --bin event_triangular  

event_triangular是实现[XXX-BTC, XXX-USDT, BTC-USDT]三角套利的示例可执行程序之一。在bin目录中还有其他可执行程序。

概述

代码结构

项目分为以下组件

示例可执行程序

• bin包含示例可执行代码。其中一些用于网络测试。

内部结构（独立于交易所API）

• model包含用于抽象表示市场的内部通用数据结构。这应该是独立于交易所API的，以便套利策略算法可以在不同的交易所中执行。
• event包含用于在不同组件之间传递状态和数据的事件。出于同样的原因，它使用内部模型。
• strategy包含套利策略算法的实现。这些算法建立在内部模型和事件之上。
• monitor包含用于监控每个广播通道的MPS（每秒消息数）的计数器，以及通过字符串映射的全局定时器，便于调试访问。

链接到交易所API（例如KuCoin）

• translator包含将交易所API对象转换为内部模型以及反向转换的功能。它使用特性和每个API模型实现的特性。
• broker包含运行API调用并转换为内部数据结构的任务。

使用Tokio Broadcast进行事件发布/订阅

事件广播增强了任务的模块化。每个异步任务通过事件，使用tokio的广播进行pub/sub相互通信。以下是event_triangular.rs的示例

使用Tokio JoinSet的任务池

使用JoinSets对任务进行分组和生成。我们可以使用join!等待所有任务结束，或者使用select!或join_next等待单个任务结束。这为我们提供了完全控制任务的方式。以下是event_triangular.rs中声明的任务池的示例

当任务池中的任务返回时，其结果通过join_next接收，然后由核心的select!接收。当接收到外部信号或核心返回错误时，由主程序中的select!检测到，并终止程序。

主要结构改进

• 使用编译后的Rust代码，以整洁、高效和正确的方式编写代码
• 通过WebSocket订阅实时订单簿以获取所有最新的买卖价和数量
• 仅根据最新的最优买卖价/数量进行买方位置
• 将数据带宽监控和套利性能监控作为任务实现
• 使用内部模型和事件抽象订单簿同步和套利策略
• 同步和策略任务的并发

功能进度列表

部署

请参阅我另一个实现服务级封装的repo: chaiwala

社区

• Rust问题: GitHub仓库讨论
• 套利问题: Discord服务器