SBLOC财务建模工具

用法

通用用法

fme 路径/到/输入/文件夹{yearly_debt_interest_rate} {yearly_asset_appreciation_rate}

yearly_debt_interest_rate是可选的，默认为0.03。

yearly_asset_appreciation_rate也是可选的，默认为0.10

示例： fme inputs/example .04 .08 fme inputs/example

文件结构将如下所示

directory  
│
└──inputs
   │
   └──example
       │  cashflow.csv
       │  events.csv
       │  portfolio.csvv

在仓库中查看 FME/inputs/example 中的示例用法。

这个工具做什么？

模拟使用SBLOC满足所有流动性需求的财务策略的结果。输出投资组合价值、现金流和债务随时间变化的图表。

架构

cashflow.csv、portfolioassets.csv、events.csv 包含引擎使用的数据。

Cashflow 描述初始现金流。这是收入和支出。

PortfolioAssets 描述初始投资组合条件，即现有资产。

Events 描述随时间进行的购买和现金流事件。如果是资产，它将被添加到投资组合中。此处进行的任何购买都将使用SBLOC购买，并将利息支付自动添加到现金流中。

什么是SBLOC？

证券质押信贷(SBLOC)是一种由您的证券投资组合支持的浮动利率循环信贷。利率是SOFR（证券隔夜融资利率）的利差。利差从大约3%的年利率开始，对于约30万美元的投资组合可以下降到低至0.5%的年利率。可提取的金额由释放百分比决定。蓝筹股的释放百分比约为50%，债券的释放百分比最高可达90%。

为什么使用SBLOC？

SBLOC可用于满足流动性需求，而不是存现金。这意味着多余的现金流可以持续投资，并避免资本利得税。

运行python可视化（已弃用）

bokeh serve --show FinancialModelingEngine.py